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內容簡介： 股票市场溢价效应的存在及其成因是金融理论界长期争论的焦点，并且直接涉及投资者盈利策略的选择。本文以中国A股市场为背景，探讨溢价效应的存在性与形成机理，研究工作的创新性结果包括：构建了股票超额收益的回归模型，证实了中国A股市场存在溢价效应；论证了三因素模型与过度反应假说对溢价解释的缺陷及其对投资者的误导；建立了基于异质主体交互的股票定价模型，揭示出溢价形成的动态过程；论证了投资者结构与超额收益的相关性，并且据此提出了相应的投资策略。 關於作者： 于阳，女，首都师范大学管理学院讲师。2009年7月至今，首都师范大学管理学院讲师；2007年4月一2009年6月，北京邮电大学经济管理学院博士后；2011年9月一2017年3月，西安交通大学管理学院博士，研究方向：基金绩效评价、资本市场定价。 目錄： 第1章　绪论 　1．1　选题背景与意义 　1．2　文献综述 1．2．1　关于溢价存在．白勺研究综述 1．2．2　关于溢价成因的研究综述 　1．3　尚待研究的问题 1．3．1　关于溢价存在的争论 1．3．2　关于溢价成因的争论 1．3．3　研究的主要问题 　1．4　内容安排 第2章　中国A股市场溢价效应鲁棒性验证 　2．1　问题的提出 　2．2　变量的筛选 　2．3　回归模型的构建 2．3．1　样本 2．3．2　变量设计 2．3．3　检验方法 2．3．4　单因素回归结果 2．3．5　多因素回归结果 　2．4　鲁棒性检验 2．4．1　样本改变 2．4．2　区间分割 2．4．3　估计期调整 　2．5　小结 第3章　溢价效应解释理论的有效性分析 　3．1　三因素定价理论对溢价效应的解释 3．1．1　模型的构建 3．1．2　模型的检验 3．1．3　模型的调整 3．1．4　横截面特征的比较 　3．2　过度反应理论对溢价效应的解释 3．2．1　过度反应假说 3．2．2　组合时间序列特征 3．2．3　股价与盈利能力的序列相关性 　3．3　小结 第4章　基于异质主体交互的溢价形成机理研究 　4．1　中国A股市场的分形特征 4．1．1　基本定义 …… 第5章　投资者结构与超额收益关系实证分析 第6章　结论 参考文献

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