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內容簡介： 这本经典图书的第三版包括三章崭新的内容，同时对前一版本的其他章节的许多部分进行了大量修订。第三版的崭新内容是：第14章的资产定价实证方法，它对第8章关于完全市场和第18章关于不完全市场的资产定价理论进行了扩展和应用；第24章的更复杂背景下的可信的政府政策，它将第23章的可信的政府政策等分析扩展到更加复杂的动态经济类型上；第29章的总劳动供给的基础，它阐述了总劳动供给的新的宏观经济模型。新增加的三章和修订内容包括一些新颖而令人兴奋的专题，在这些专题中，递归方法无处不在，而且应用更加广泛、更加深入，具有深远的影响力。 關於作者： 拉尔斯扬奎斯特Lars Ljungqvist， 斯德哥尔摩经济学院的经济学教授。 托马斯J.萨金特Thomas J. Sargent，2011年诺贝尔经济学奖得主，纽约大学的伯克利讲席经济学和商学教授（Berkley Professor of Economics and Business）以及胡佛研究所的高级成员。 目錄： 第Ⅰ部分 递归方法的帝国主义 1 第1章 概 述 3 1.1 提示 3 1.2 一个共同的祖先 3 1.3 储蓄问题 4 1.4 递归方法 12 第Ⅱ部分 工 具 19 第2章 时间序列 21 2.1 两个有用的工具 21 2.2 马尔可夫链 21 2.3 连续状态的马尔可夫链 29 2.4 线性随机差分方程 30 2.5 总体回归 38 2.6 模型参数的估计 39 2.7 卡尔曼滤波器 40 2.8 向量自回归与卡尔曼滤波器 43 2.9 卡尔曼滤波器的应用 44 2.10 谱 47 2.11 例子： LQ持久收入模型 51 2.12 结束语 57 附录 A 线性差分方程 58 附录 B 贝叶斯后验的 MCMC逼近 59 2.13 练习 61 第3章 动态规划 74 3.1 序列问题 74 3.2 随机控制问题 79 3.3 结束语 80 3.4 练习 80 第4章 动态规划的实际应用 82 4.1 维数限制 82 4.2 状态空间的离散化 82 4.3 记账 83 4.4 霍华德改进算法的应用 84 4.5 数值方法 85 4.6 贝尔曼方程的例子 86 4.7 多项式逼近 88 4.8 结束语 91 第5章 线性二次动态规划 92 5.1 引言 92 5.2 最优线性调节器问题 92 5.3 随机最优线性调节器问题 95 5.4 线性调节器问题中的影子价格 96 5.5 拉格朗日公式 98 5.6 卡尔曼滤波器的再次分析 101 5.7 结束语 102 附录 A 矩阵公式 103 附录 B 线性二次近似 103 5.8 练习 106 第6章 搜寻、 匹配和失业 114 6.1 引言 114 6.2 预备知识 115 6.3 麦考尔的跨期工作搜寻模型 117 6.4 湖模型 124 6.5 职业选择模型 125 6.6 报价分布未知 128 6.7 均衡价格分布 131 6.8 约万诺维奇的匹配模型 135 6.9 约万诺维奇模型的长期版本 142 6.10 结束语 144 附录 A 动态规划的更多数值例子 144 6.11 练习 148 第Ⅲ部分 竞争性均衡与应用 159 第7章 递归的 局部 均衡 161 7.1 均衡的概念 161 7.2 例： 调整成本 161 7.3 递归竞争性均衡 165 7.4 均衡的人力资本积累 165 7.5 均衡职业选择 167 7.6 马尔可夫完美均衡 169 7.7 线性马尔可夫完美均衡 171 7.8 结束语 174 7.9 练习 174 第8章 完全市场的均衡 178 8.1 0时刻与序列交易 178 8.2 自然框架： 偏好和禀赋 178 8.3 不同的交易安排 179 8.4 帕累托问题 181 8.5 0时刻交易： 阿罗-德布鲁证券 182 8.6 比较简单的计算算法 185 8.7 资产定价入门 187 8.8 序列交易： 阿罗证券 189 8.9 递归竞争性均衡 194 8.10 J 步定价核 198 8.11 帕累托问题的递归形式 199 8.12 结束语 201 附录 A 高斯资产定价模型 202 附录 B 持久收入模型再讨论 203 8.13 练习 206 第9章 世代交叠模型 219 9.1 禀赋和偏好 219 9.2 0时刻交易 220 9.3 序列交易 226 9.4 货币 226 9.5 赤字财政 229 9.6 等价的设置 231 9.7 货币均衡的最优性和存在性 233 9.8 同代之间的异质性 238 9.9 礼物赠送均衡 242 9.10 结束语 243 9.11 练习 243 第10章 李嘉图等价性 251 10.1 借入限制和李嘉图等价性 251 10.2 无限存活个体经济 252 10.3 政府 254 10.4 代代相连

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