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| 內容簡介： |
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袁芳英所著的《银行体系压力测试方法的创新与应用》从压力测试方法创新和在我国银行体系中的应用两个层面展开。构建了资产价格冲击下的考虑这三者关系的宏观压力测试框架，解答了压力测试中需要大量的数据和一系列有关于宏观经济和金融环境的背景信息，所以如何选取变量指标，如何获得数据关系到测试结果的可信度和可用度。
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| 目錄：
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第1章 绪论
1 选题背景与研究意义
1.1 选题背景
1.2 研究意义
2 基本概念界定
2.1 银行体系
2.2 压力测试
2.3 宏观压力测试
3 研究思路和主要内容
3.1 研究思路
3.2 主要内容
4 创新与不足
4.1 创新
4.2 不足
第2章 文献综述
1 宏观经济因素对银行体系风险影响的研究综述
1.1 理论研究综述
1.2 实证研究综述
1.3 评述
2 关于宏观压力测试的研究综述
2.1 国外文献回顾
2.2 国内文献回顾
2.3 评述
第3章 宏观压力测试概述
1 宏观压力测试的方法比较
1.1 敏感性分析与情景分析
1.2 综合法和分段法
1.3 由下向上法和由上向下法
1.4 微观数据法和总量数据法
2 宏观压力测试的程序
2.1 识别银行体系的脆弱性
2.2 设计和校准压力情景
2.3 评估特定风险因子的脆弱性
2.4 综合分析各种风险因子的脆弱性
2.5 回馈效应检测
2.6 解释和公布结果
3 宏观压力测试与其他银行体系稳定性分析方法的关系
3.1 宏观压力测试与银行稳健性指标的关系
3.2 宏观压力测试与银行预警系统的关系
3.3 宏观压力测试与风险价值分析的关系
第4章 银行体系压力测试方法的创新
1 动态压力测试的理论框架
1.1 构建动态压力测试需考虑的问题
1.2 静态压力测试框架的扩展
1.3 多期间模型的构建
1.4 市场参与者的多样性的考虑
1.5 实现动态压力测试所必需的数据
1.6 如何利用压力测试的结果
2 混成参数模型在压力测试中的应用
2.1 混成参数模型的介绍
2.2 利用混成模型来计算风险值的压力测试值
3 Kupiec条件概率压力测试法
3.1 KLtpiec：条件概率压力测试法的理论框架
3.2 Kupiec条件概率压力测试法的实证分析
第5章 宏观压力测试的案例：评估对银行体系资产负债表的影响
1 宏观压力测试中的敏感性分析
1.1 宏观压力测试中利率风险的敏感性分析
1.2 宏观压力测试中信用风险的敏感性分析
1.3 宏观压力测试中汇率风险的敏感性分析
2 宏观压力测试中的情景分析
3 宏观压力测试中的银行间传染性风险分析
第6章 银行体系压力测试典型实践之一：FSAP
1 FSAP压力测试系统框架
1.1 监管部门视角
1.2 商业银行视角
2 基于FSA_P压力测试框架的风险评估实践情况
2.1 基于FSAP压力测试方法的信用风险评估
2.2 基于FSA.P压力测试方法的市场风险评估
2.3 基于FSAP压力测试方法的流动性风险评估
2.4 基于FSAP压力测试方法的传染性风险评估
3 FSAP压力测试实践的最新进展
4 中国加入FSAP和执行宏观压力测试的思考
4.1 我国执行宏观压力测试的实践情况
4.2 经验借鉴和政策建议
第7章 银行体系压力测试典型实践之二：SRM系统
1 SRM系统简介
1.1 SRM系统模型
1.2 SRM系统中的风险因子映射
1.3 SRM系统中的压力测试
1.4 SRM系统中的数据来源
1.5 SRM系统的应用
2 SRM系统中的市场风险模型
3 SRM系统中的信用市场风险模型
3.1 行业部门违约概率估计
3.2 损失分布估计
4 SRM系统中的网络模型
4.1 网络模型的银行系统描述
4.2 网络模型的清算机制
4.3 分析结算支付载体
5 SRM压力测试体系的优点
5.1 良好的风险传导机制
5.2 全面的情景设计
5.3 基于在历史数据情况下的宏观经济模型
5.4 各种先进的计量模型和方法的应用
6 SRM压力测试系统对完善我国压力测试的启示
6.1 压力测试环境需要更加完善
6.2 SRM系统优点对我国压力测试体系的改进意见
第8章 中国银行业发展现状及潜在风险
1 次贷危机后的中国银行业发展现状
1.1 信贷规模超常增长
1.2 信贷集中度增加
1.3 资本充足率下降
1.4 不良资产率下降
1.5 盈利增速放缓
1.6 综合经营趋势增强
2 逆周期高增长下的中国银行业潜在风险分析
2.1 信用风险尤为突出：贷款集中度过高
2.2 市场风险不可轻视：资产价格波动
2.3 流动性风险需长期监管
3 本章小结
第9章 中国银行体系信用风险的宏观压力测试
1 信用风险宏观压力测试的传统方法
2 构建新的宏观经济信用风险模型
3 实证分析
3.1 选取宏观经济变量
3.2 数据说明
3.3 估计模型
3.4 执行蒙特卡罗模拟法压力测试
4 本章小结
第10章 中国银行体系流动性风险的宏观压力测试——考虑资产价格冲击下市场、信用和流动性风险互动关系
1 构建流动性风险宏观压力测试框架
1.1 用蒙特卡罗法模拟资产价格的冲击路径
1.2 市场、信用和流动性风险方程组
1.3 流动性风险指标
2 数据说明
3 压力情景设计
4 模拟结果
5 本章小结
附录A 银行违约风险和零售存款外流率关系的计量模型
附录B 美国银行业压力测试的技术细节、要求和结果介绍
参考文献
后记
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