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『簡體書』股市波动率预测研究

書城自編碼: 3523648
分類: 簡體書→大陸圖書→金融/投資/理財证券/股票
作者: 刘光强
國際書號(ISBN): 9787564374167
出版社: 西南交通大学出版社
出版日期: 2020-07-01

頁數/字數: /
書度/開本: 16开 釘裝: 平装

售價:NT$ 348

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內容簡介:
本文从高频数据视角探讨股票市场的已实现波动率,并从理论和实证角度进行分析。首先,充分挖掘我国股票市场的跳跃非对称波动等信息构建HAR族模型;其次,进一步运用HARQ族模型对其进行升级,进而提高对已实现波动率的拟合效果;在HARQ模型基础上结合极值理论构建了HARQ-EVT-VaR模型,并预测了我国股票市场所面临的动态风险。本书的主要创新点:一是构建了包含跳跃非对称波动等日内丰富交易特征的HAR模型;二是构建了新颖的放松传统HAR族模型中固定参数约束的HARQ族模型;三是构建了综合HARQ方法与极值理论的我国股票市场的动态VaR预测模型;四是隐含波动率指数都对德国DAX 指数的 RV 具有重要的预测能力,两个收缩模型均显示出*的样本外预测。
關於作者:
刘光强,管理学博士,西南交通大学高级会计师;发表《基于HAR-Copula 模型的沪港股市动态相关性研究沪港通实施背景及高频数据视角》.

 

 

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