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內容簡介： 本书在对国内外系统性风险度量、宏观审慎监管理论与实践进行全面梳理的基础上，对我国金融系统性风险及其潜在的来源关联性进行了度量研究，并将单个机构的系统重要性评估与宏观审慎政策工具的设计相结合，以期为中国宏观审慎政策框架的构建和完善提供指引。 目錄： 目 录 章 导 论 1 节 选题的背景和意义 1 第二节 研究内容与主要创新点 4 第二章 理论基础与文献评述 7 节 系统性金融风险概述 7 第二节 宏观审慎监管概述 13 第三节 系统性金融风险度量评述 22 第三章 金融机构系统性风险贡献与敞口的度量评估研究 31 节ΔCoVaR 和 Exposure-ΔCoVaR 的定义与估计 32 第二节 金融机构系统性风险贡献与敞口的时空特征分析 36 第三节 金融机构系统性风险贡献与敞口的影响因素分析 47 本章小结 50 第四章 基于尾部风险网络的金融机构系统性风险度量监管研究 52 节 金融机构尾部风险网络的构建方法 53 第二节 基于尾部风险网络的系统性风险度量监管研究 58 本章小结 70 第五章 金融部门间系统性风险溢出的监测预警研究 72 节 下行与上行ΔCoES的实现与优化 73 第二节 金融部门间系统性风险溢出水平的截面及时序特征 80 第三节 上行ΔCoES的前瞻性与下行ΔCoES的实时性 84 本章小结 93 第六章 系统性风险管理视角下金融压力跨市场溢出研究 96 节 四个子市场金融压力指数的构建 97 第二节 时域和频域下的溢出指数 101 第三节 金融压力跨市场溢出效应的实证分析 104 本章小结 116 第七章 基于经济金融关联网络的系统性风险度量防范研究 118 节 经济金融关联网络的构建方法 119 第二节 我国行业间系统性风险溢出分析 122 第三节 金融行业与非金融行业间的风险溢出关系 131 本章小结 134 第八章 基于高低波动两阶段的系统性风险度量防范研究 136 节 经济金融系统相互关联和风险传导机制分析 137 第二节 基于高低波动的行业关联网络构建方法 140 第三节 基于高低波动两阶段的行业系统性风险度量研究 142 本章小结 155 第九章 全球视野下的主权债务风险跨国溢出研究 157 节 研究样本与数据说明 159 第二节 主权债务风险的跨国溢出水平分析 161 第三节 主权债务风险的跨国溢出结构分析 168 本章小结 173 第十章 中国宏观审慎政策工具的运用及其有效性研究 175 节 理论分析与研究假设 176 第二节 研究设计 179 第三节 中国宏观审慎政策工具有效性的实证分析 181 本章小结 190 参考文献 192

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