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內容簡介: |
透過《選擇權36計》,妥善擬定交易計劃,提高獲勝機率!
一周型選擇權存續期間短,權利金相對便宜,
不但能以小博大,更能與月型選擇權建構成時間組合策略,
達到相互避險或提高交易獲勝機率的目的!
2012年11月,台灣期交所推出一周型台股指數選擇權。本書針對一周型選擇權交易策略做有系統的討論,並根據各種不同的市況,從實戰交易中整理出36個案例,希望能達到拋磚引玉的效果,讓讀者從案例中融合出最適合自己的交易模式。
這是一本寫給一般交易者的書,所以擺脫大部份艱深難懂的選擇權理論,改用較淺顯易懂的理論,並配合傳統技術分析方法,來制定交易策略、調整執行部位。
大多數人進入市場前,都沒有擬定交易計劃。有些人憑著自己慣用的指標進行交易,甚至有人只看著價位跳動,就憑著感覺進場交易。雖然交易沒有一定的準則,能獲利的就是好方法,但面對選擇權這種需要專業知識、高槓桿的商品,在交易前擬定妥善的交易計劃,絕對是提高獲勝機率的不二法門!
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關於作者: |
林冠志James Lin
統一期貨台南分公司營業部副理
證照:
期貨分析交易人員
證券商高級營業員
證券投信投顧業務員
信託業務員
理財規劃人員
著作:
《與選擇權有約》
james4468@hotmail.com
陳琪龍(Max Chen)
中央大學數學學士
華盛頓大學經濟學博士
紐約工商協進會經濟學家
紐約市立大學皇后學院經濟學系兼任助理教授
寶來金融集團專業顧問
銘傳大學財金系專任助理教授。
maxclchen@gmail.com
專長景氣循環預測、國際資產配置、風險管理、匯率避險、量化交易、統計套利、財務工程、避險基金。曾協助開發領先經濟指標景氣預測模型、專業法人股票因子和風險控制模型、指數追踪增強策略、國際資產配置和匯率避險策略。目前專注於高頻交易策略、全球全自動貨幣和商品期貨交易策略、和避險基金投資管理。
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目錄:
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自序
第一篇:一周型選擇權概述
第1章:一周到期選擇權的由來
第2章:合約規格與掛牌原則
第3章:交易上的功能與困難度
第二篇:選擇權的風險值與各項指標的判讀與應用
第4章:選擇權的風險值
第5章:VIX指標
第6章:隱含波動率
第7章:歷史波動率
第8章:選擇權的理論性勝算
第9章:買權隱含波動率與賣權隱含波動率
第10章:賣權/買權的未平倉量與成交量比值
第11章:選擇權動能指標OP Power
第三篇:一周型選擇權實戰交易全攻略
第12章:選擇權交易策略概論
第13章:選擇權36計——導讀
第14章:選擇權36計——基本策略篇
第1計:買進買權
第2計:買進賣權
第3計:賣出買權
第4計:賣出賣權
第15章:選擇權36計——垂直價差篇
第5計:買權看多價差
第6計:買權看空價差
第7計:賣權看多價差
第8計:賣權看空價差
第16章:選擇權36計——複式組合篇
第9計:買進跨式
第10計:賣出跨式
第11計:買進勒式
第12計:賣出勒式
第13計:買進蝶式/鐵蝴蝶
第14計:賣出蝶式/鐵蝴蝶
第15計:買進兀鷹/鐵兀鷹
第16計:賣出兀鷹/鐵兀鷹
第17計:逆轉交易
第18計:轉換交易
第17章:選擇權36計——比例價差篇
第19計:買權等比例價差
第20計:買權逆比例價差
第21計:買權不等比例價差
第22計:賣權等比例價差
第23計:賣權逆比例價差
第24計:賣權不等比例價差
第18章:選擇權36計——多頭的時間組合篇
第25計:買進買權時間組合
第26計:買進買權逆比例時間組合
第27計:賣出賣權時間組合
第28計:賣出賣權等比例時間組合
第19章:選擇權36計——空頭的時間組合篇
第29計:買進賣權時間組合
第30計:買進賣權逆比例時間組合
第31計:賣出買權時間組合
第32計:賣出買權等比例時間組合
第20章:選擇權36計——盤整與突破的時間組合篇
第33計:買進鐵蝴蝶時間組合
第34計:賣出鐵蝴蝶等比例時間組合
第35計:買進鐵兀鷹時間組合
第36計:賣出鐵兀鷹等比例時間組合
後記
第四篇:操作上的建議
第21章:交易計劃篇
第22章:資金控管篇
第23章:心態調整篇
附錄A:選擇權定價模式——Black- Scholes Model
附錄B:選擇權之風險測度Greeks介紹
附錄C:計算選擇權希臘字母的Matlab程式碼
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