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內容簡介: |
PanelData是一個越來越受到重視的資料型態,除了財經會計之外,一般社會科學對於分析PanelData的需要也日益增加。本書除了介紹標準個體計量使用的PanelData分析之外,也包括非定態PanelData的分析,以及近年來相當引人注意的LargePanel問題。
以資料分析的角度結合PanelData的理論和實做:本書多以敘述方式講述理論,另外再輔以簡單的代數,讀者可以很快地掌握這個方法的詮釋,以利進入研究議題。
以相關R程式語言的模組,進行資料的實證分析:除了R語言,本書也含有套裝軟體Stata的分析流程,以利讀者使用。
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關於作者: |
何宗武
現職
世新大學財務金融系教授
世新大學數量方法研究暨發展中心主任
學歷 美國UniversityofUtah經濟學博士
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目錄:
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第一部分 追蹤資料之線性模型
第01章R的線性模式lm介紹
1.1估計原理-最小平方法
1.2單變數線性迴歸
1.3連續變數線性複迴歸
1.4因子和交互效果
1.5迴歸診斷
1.6時間序列迴歸:dynlm
1.7線性重合檢定
第02章追蹤資料—資料結構與性質
2.1概說
2.2基本線性模式
2.3R資料建立
第03章維度N的異質性:單維模型
3.1固定效果設定
3.2隨機效果設定
第04章其他主題
4.1維度T的異質性:雙維模型
4.2變動係數
4.3不完整追蹤資料簡介
第05章檢定
5.1固定效果模型之下個別效果的統計顯著性
5.2隨機效果模型之下的個別效果
5.3隨機效果vs.固定效果
5.4序列相關檢定
第06章修正
6.1具序列相關修正之模型估計
6.2殘差異質性與穩健共變異數修正
第07章內生性問題
7.1原理:何謂內生性?
7.2誤差成分2SLSEC-2SLS
7.3HausmanandTaylor1981
第08章動態追蹤資料模型
8.1原理
8.2R實做
第二部分 非定態時間序列與追蹤資料
第09章R的時間序列分析入門
9.1時間序列性質
9.2R的時間序列資料建立與繪圖
9.3時間序列繪圖
9.4單筆時間序列性質
9.5ARMAprocess
9.6序列相關與檢定
第10章非定態時間序列之單根檢定
第11章非定態追蹤資料之單根檢定
11.1原理說明
11.2R實做
第12章LargePanelProblems與Peseran2006方法
12.1問題與Peseran2006方法原理
12.2R的實做
附錄1間斷型變數的PanelData:ProbitLogitPoisson
附錄2實證個案介紹
附錄3Stata的PanelData分析
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