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| 內容簡介： |
本書是針對財經計量方法已有基礎的讀者撰寫的軟體工具書，因此，本書的重點在於讓撰寫財經實證論文的讀者，在資料載入完備後，提供一個資料分析的手冊。本書提供了一個系統化的程序，使得研究者可以透過「概念說明」及「實例操作」來深入財經計量方法的主要作業程序。
全書依照財經資料特徵，分為三部分：橫斷面資料yi、時間序列資料yt、多變量資料yit；每部分皆輔以二至三個章節論述，且以一個完整的資料檔貫穿全文，章節的編排與論文撰寫的順序一致，方便讀者在閱讀本書後，在財經實證論文的寫作上能更加輕易下筆。
由於本書是實證研究的工具書，非計量經濟學論著，因此，對於各個章節主題，均依循著估計與檢定的架構撰寫。本書的內容有三個特點：
1.其一是對Eviews人性化的資料庫功能做了基礎概略說明；其中針對一般使用者不常接觸使用卻又非常便利的ValMap功能，在此特別加以介紹。
2.其二則是Eviews的多功能繪圖，與圖形的多元編輯功能。Eviews繪圖功能在7.0以後就有大幅的進步。本書對矩陣散佈圖與多維度呈現資料的功能，均加以介紹。
3.第三是主題選取範圍涵蓋中高級領域。例如：State-SpaceForm、非對稱GARCH家族、多變量GARCH和內生性問題等等。並新增8.0的結構變動。
最後，PanelData的介紹包括了動態部分。但是，因為動態需要GMM估計，對此，本書以一個工具書的立場，沒有太詳細說明各估計方法下的動態工具變數宣告的差異。
本書囊括了財經實證分析中常見且實用的計量方法，有利於讀者投稿與看懂財經實證國內外相關文獻。
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| 關於作者： |
何宗武
現職
世新大學財務金融學系教授
世新大學數量方法研究暨發展中心主任
學歷
美國猶他大學UniversityofUtah經濟學博士
專長
國際金融、資產定價、應用計量方法、中國財經史
經歷
世新大學數量方法研究暨發展中心主任
世新大學財金系教授
世新大學財金系副教授
世新大學經濟系副教授
世新大學經濟系助理教授
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| 目錄：
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第一章 進入Eviews的環境
1-1 工作表單WorkSheetMenu
1-2 繪圖
1-3 單筆資料分析
1-4 多筆資料分析
1-5 增益集Add-ins
第一部份 單維資料N 橫斷面樣本yi i=1,2,……N
第二章 線性迴歸分析
2-1 迴歸原理與最小平方法
2-2 Eviews估計
2-3 檢定與診斷分析
2-4 逐步迴歸法StepwiseLSRegression
第三章 非線性模型NLS與MLE
3-1 非線性最小平方法NonlinearLeastSquare
3-2 最大概似估計法MaximumLikelihoodEstimator
第二部份 單維資料T 時間序列yt t=1,2,……T
第四章 時間序列初步TimeSeriesPrimerandARMA
4-1 將時間序列資料載入Eviews
4-2 Eviews時間序列資料的基礎功能
4-3 時間序列性質分析
4-4 ARMA
4-5 列相關與檢定
4-6 ARMA結構具季節性
4-7 時間序列預測
第五章 波動分析
5-1 單變量對稱GARCH
5-2 單變量非對稱GARCH
第六章 內生性、工具變數法與GMM
6-1 內生性檢定與工具變數法
6-2 GMMGeneralizedMethodofMoments
第三部份 雙維資料—N,T皆有yit
第七章 財經多變量
7-1 向量自迴歸VARVectorAutoRegression
7-2 近似表面不相關SURSeeminglyunrelatedregression
7-3 多變量GARCHMultivariateGARCH
7-4 State-SpaceForm
第八章 追蹤資料模型AnalysisofPanelData
8-1 原理
8-2 資料載入
8-3 單維模型One-wayerrorcomponentregression
8-4 檢定
8-5 雙維模型Two-wayerrorcomponentregression
8-6 異質變異問題與頑強共變異數RobustCoefficientCovariance
8-7 具內生性問題時的估計PanelDatawithEndogeneity
8-8 動態追蹤資料模型DynamicPanelData
第九章 模型穩定性診斷與結構變動
9-1 檢定形式一：EmpiricalFluctuationProcessefp方法
9-2 檢定形式二：FTests
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