第II部分
资本的风险价值
第10章
随机市场的投资决策
A金融理论的统计工具
B随机过程支付概率平面上的随机占优
C随机过程平均收益率与风险平面上的随机占优
D在随机市场上做出投资决策
第11章
不确定性市场上的个人偏好
A不确定性条件下的效用函数
B支付效用平面的风险厌恶
C绝对风险厌恶和相对风险厌恶
D平均收益率与风险平面的风险厌恶
E理性决策是神话吗？
第12章 均值方差模型
A 投资组合估值模型的演进
B 单个金融资产的风险定义
C 持有两种风险资产时的平均收益和方差
D 资产相关性对于投资机会集合的效应
E 构建多个资产的投资组合投资机会集合
F 构建包含一个无风险资产的市场投资组合
G 马科维茨均值方差模型的总结
第13章
资本资产定价模型
A 将观察的贝塔作为风险测度
B 构建CAPM投资组合
C 对均值方差模型与CAPM的比较
D 投资组合管理绩效评价
E 实证检验
F 扩展市场模型
习题
第14章 构建实用投资组合几个资产配置
A 引论
B 利用有限几个资产构建投资组合的问题
C 线性（矩阵）代数的回顾
D 最优投资组合的配置
E 正规化的方差协方差矩阵
F 利用Excel构建投资组合
G 投资机会线
习题
第15章
加入主观看法的投资组合
A 引论
B个人观点向量对预期收益率值的定义
C 统计估计量性质方面的置信水平
D 个人观点向量预期收益率方差的定义
E 推导联合概率分布的[ER]与[]
F 利用Excel加入主观看法。
G 新投资机会方式的总结及结论
第16章 资本结构怎样使公司价值最大化
A 资本结构对公司价值影响的介绍
B 基本假设与模型
C 避税莫迪利亚尼和米勒的第一命题
D 莫迪利亚尼和米勒的第一命题套利
习题
第17章 公司资本的成本
A 公司资本结构中的风险与收益率
B 公司商业风险经典方法
C 公司资本来源的成本莫迪利亚尼和米勒第二命题
D 公司商业风险经典与现代金融理论
E. 资本成本：在不确定性条件下的资本预算
习题
第18章
风险交易
A纯风险交易期货合约
B基于消费的资本资产定价模型
C对冲利率风险和外汇风险
D对冲持有股票风险
习题
第19章
期权定价
A 统计工具
B 买入期权定价
C 卖出期权定价
D 期权模型的其他应
E 结构化产品定价
F 实证评论
习题
第20章
概括总结、洞察力及未来研究
A 概括总结
B 洞察力
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