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『繁體書』STATA在財務金融與經濟分析的應用

書城自編碼: 2912522
分類: 繁體書 →台灣書
作者: 張紹勳
國際書號(ISBN): 9789571188621
出版社: 五南
出版日期: 2016-10-25
版次: 初版
頁數/字數: 1048頁
書度/開本: 19x26cm

售價:NT$ 1000

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《 Stata與高等統計分析 》
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NT$ 490
《 STATA基礎操作與統計模型應用 第一版 2012年 (附學習光碟) 》
內容簡介:
Stata是一個具有龐大功能的統計軟體,其優秀的功能幾乎超越市面上其他統計軟體,坊間教科書上看得到的統計分析,都能利用它提供的內建或外掛指令解決。以往都認為做統計分析需要很艱深的程式設計,Stata則一反這個迷思,提供Menu選擇表對應視窗,讓使用者能透過Menu的輕鬆操作,來進行如Longitudinal-data、Panel-data線性/非線性迴歸、單層次/多層次迴歸、單階段/二階段OLS迴歸等複雜的分析。Stata可說是計量經濟、財金、社科等領域的最佳統計利器。
隨書附贈光碟,內含各章節範例資料檔,檔案皆使用Stata12建立,建議讀者使用Stata12以上的版本進行練習。

本書特色:

透過Stata的操作,學會統計概念、正確的估計與檢定方法。
內文大量圖片說明,配合隨書光碟的資料檔,從做中學,學習成果再升級。
本書結合「理論、方法、統計」,讓讀者能夠精準使用時間序列,方法包括:ARIMA、ARCH/GARCH、VAR/StructuralVAR、共整合檢定、VECM。
本書適合商科、社學科學、教育、生物醫學等領域人士參考使用。
建議使用Stata12或更新版本。
關於作者:

張紹勳

學歷:國立政治大學資訊管理博士
現任:國立彰化師大專任教授
經歷:致理技術專任副教授
●研究助理
張任坊

國立海洋大學商船系
張博一
國立台北大學通訊工程學系
目錄
Chapter1認識Stata
Chapter2時間序列及計量經濟之專有名詞
Chapter3時間序列入門及動態模型
Chapter4線性迴歸模型的再進階
Chapter5單根(UnitRoot)檢定及隨機趨勢
Chapter6時間序列迴歸ARIMA
Chapter7單變量ARCH-GARCH、多變量MGARCH
Chapter8共整合(共同隨機趨勢)、VECM
Chapter9聯立迴歸式:非定態/定態都可分析之VECM
Chapter10聯立迴歸式:只限定態才可分析之VAR
Chapter11聯立迴歸式:定態之StructuralVARSVAR

 

 

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