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| 內容簡介： |
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本书侧重讲述银行和其他金融机构所面临的风险。首先从风险与回报的替代关系入手，逐步深入地讨论了市场风险、信用风险和操作风险等。在讨论基础风险类型的同时也花了大量篇幅讨论《巴塞尔协议Ⅲ》，并列举了近年来发生在金融界的重大损失案例。章后练习题和作业题能帮助学生进一步理解概念、掌握操作程序及流程。
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| 關於作者： |
译者简介
前 言
第1章 引言 1
1.1 投资人的风险回报关系 2
1.2 有效边界 4
1.3 资本资产定价模型 5
1.4 套利定价理论 8
1.5 公司的风险以及回报 9
1.6 金融机构的风险管理 11
1.7 信用评级 12
小结 13
参考文献 13译者序
作者简介
译者简介
前 言
第1章 引言 1
1.1 投资人的风险回报关系 2
1.2 有效边界 4
1.3 资本资产定价模型 5
1.4 套利定价理论 8
1.5 公司的风险以及回报 9
1.6 金融机构的风险管理 11
1.7 信用评级 12
小结 13
参考文献 13
练习题 13
作业题 14
第一部分 金融机构及其业务
第2章 银行 16
2.1 商业银行 17
2.2 小型商业银行的资本金要求 18
2.3 存款保险 20
2.4 投资银行业 21
2.5 证券交易 25
2.6 银行内部潜在的利益冲突 26
2.7 今天的大型银行 27
2.8 银行面临的风险 29
小结 30
参考文献 30
练习题 31
作业题 31
第3章 保险公司和养老基金 32
3.1 人寿保险 33
3.2 年金 35
3.3 死亡率表 36
3.4 长寿和死亡风险 39
3.5 财产及伤害险 39
3.6 健康保险 41
3.7 道德风险以及逆向选择 42
3.8 再保险 43
3.9 资本金要求 43
3.10 保险公司面临的风险 44
3.11 监管条款 45
3.12 养老金计划 46
小结 49
参考文献 49
练习题 50
作业题 50
第4章 共同基金和对冲基金 52
4.1 共同基金 52
4.2 对冲基金 58
4.3 对冲基金的策略 62
4.4 对冲基金的收益 66
小结 67
参考文献 67
练习题 68
作业题 68
第5章 金融市场上的交易 69
5.1 市场 69
5.2 清算所 70
5.3 场外市场的变化 71
5.4 资产的多头和空头 71
5.5 衍生产品市场 72
5.6 普通衍生产品 73
5.7 非传统衍生产品 81
5.8 奇异期权和结构性产品 84
5.9 风险管理的挑战 86
小结 87
参考文献 87
练习题 88
作业题 89
第6章 2007年信用危机 91
6.1 美国住房市场 91
6.2 证券化 94
6.3 危机爆发 98
6.4 什么地方出了问题 99
6.5 危机的教训 100
小结 101
参考文献 102
练习题 102
作业题 102
第7章 定价和情景分析：风险中性世界和真实世界 103
7.1 波动和资产价格 104
7.2 风险中性定价 105
7.3 情景分析 108
7.4 两个世界必须同时使用的情况 109
7.5 实践中的计算 109
7.6 对真实世界中的过程进行估计 110
小结 111
参考文献 112
练习题 112
作业题 112
第二部分 市场风险
第8章 交易员如何管理风险敞口 114
8.1 delta 114
8.2 gamma 120
8.3 vega 121
8.4 theta 122
8.5 rho 123
8.6 计算希腊值 123
8.7 泰勒级数展开 124
8.8 对冲的现实状况 125
8.9 奇异期权对冲 126
8.10 情景分析 127
小结 127
参考文献 128
练习题 128
作业题 129
第9章 利率风险 130
9.1 净利息收入管理 130
9.2 利率的种类 132
9.3 利率久期 135
9.4 曲率 137
9.5 推广 138
9.6 收益曲线的非平行移动 140
9.7 利率敏感性 141
9.8 主成分分析法 142
9.9 gamma和vega 144
小结 145
参考文献 145
练习题 146
作业题 146
第10章 波动率 148
10.1 波动率的定义 148
10.2 隐含波动率 150
10.3 金融变量的每日变化量是否服从正态分布 151
10.4 幂律 153
10.5 监测日波动率 154
10.6 指数加权移动平均模型 156
10.7 GARCH（1，1）模型 157
10.8 模型选择 158
10.9 最大似然估计法 159
10.10 采用GARCH（1，1）模型来预测波动率 163
小结 165
参考文献 165
练习题 166
作业题 167
第11章 相关性与Copula函数 169
11.1 相关系数的定义 169
11.2 测量相关系数 171
11.3 多元正态分布 173
11.4 Copula函数 174
11.5 将Copula应用于贷款组合：Vasicek模型 178
小结 182
参考文献 182
练习题 182
作业题 183
第12章 在险价值和预期亏空 185
12.1 VaR的定义 186
12.2 计算VaR的例子 187
12.3 VaR的缺陷 188
12.4 预期亏空 188
12.5 满足一致性条件的风险测度 189
12.6 VaR及预期亏空中的参数选择 192
12.7 边际、递增及成分VaR测度 194
12.8 欧拉定理 195
12.9 VaR和预期亏空的聚合 196
12.10 回顾测试 196
小结 199
参考文献 199
练习题 200
作业题 200
第13章 历史模拟法和极值理论 202
13.1 方法论 202
13.2 VaR的精确度 206
13.3 历史模拟法的推广 207
13.4 计算问题 211
13.5 极值理论 211
13.6 极值理论的应用 213
小结 215
参考文献 216
练习题 216
作业题 217
第14章 市场风险：模型构建法 218
14.1 基本方法论 218
14.2 推广 220
14.3 相关性矩阵和协方差矩阵 221
14.4 对于利率变量的处理 224
14.5 线性模型的应用 226
14.6 线性模型与期权产品 226
14.7 二次模型 229
14.8 蒙特卡罗模拟 230
14.9 对非正态分布的假设 231
14.10 模型构建法与历史模拟法的比较 231
小结 232
参考文献 232
练习题 232
作业题 233
第三部分 监管规则
第15章 《巴塞尔协议Ⅰ》《巴塞尔协议Ⅱ》及《偿付能力法案Ⅱ》 236
15.1 对银行业进行监管的原因 2
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