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內容簡介: |
风险计量技术、管理方法和信息技术在风险策略管理中起着非常重要的基础作用。其中风险计量是风险管理的前提,业界越来越承认“无法计量的风险是不可接受的”理念。虽然风险计量技术最早在市场风险领域应用,近十年来随着巴塞尔协议的实施和商业银行风险管理的发展,信用风险和操作风险等主要风险领域也越来越倚重风险计量。风险计量主要通过计量模型来实现,因此计量模型质量至关重要,模型开发和模型验证成为两个关键环节。压力测试和情景分析是非常重要的风险量化分析技术,组合管理是重要的管理理念和方法。风险管理的信息技术包括数据和信息系统两个方面,数据治理和管控非常关键,信息系统架构设计和部署是重要内容。风险技术的升级促进了风险流程的优化和自动管控,提升了风险管理的智慧水平,为银行创造价值。风险技术建设是一个长期的过程,需要从战略上重视并长期付诸努力。
运用本文的方法论和风险策略管理框架对我国银行业进行分析发现,虽然我国商业银行有关财务指标有了长足进步,但风险绩效还存在很多隐忧,风险管理能力还存在很多薄弱环节,提升价值创造功能还有巨大的空间。从战略角度审视我国商业银行风险策略管理,借鉴国外银行经验,我国商业银行应以实施巴塞尔协议为契机,进一步完善风险治理、量化并传导风险偏好、优化风险管理流程、夯实风险技术和基础设施、加强风险人才培养和积累。
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關於作者: |
张守川,男,1973年1月生,经济学博士,安徽宿州人,供职于中国银行总行,现任中国银行新资本协议实施规划协调办公室主任。
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目錄:
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1 导论
1.1 研究背景与意义
1.1.1 研究背景
1.1.2 研究对象
1.1.3 研究意义
1.2 文献综述和概念界定
1.2.1 文献综述
1.2.2 概念界定
1.3 研究范围和研究方法
1.3.1 研究范围
1.3.2 研究方法
1.4 本书结构与观点创新
1.4.1 本书结构
1.4.2 观点创新
2 商业银行风险策略管理的理论基础
2.1 两大流派金融理论与商业银行风险策略管理
2.1.1 新古典金融理论——风险管理无关论
2.1.2 新制度金融理论——风险管理相关论
2.2 全面风险管理理论与商业银行风险策略管理
2.2.1 商业银行全面风险管理的主要内容
2.2.2 全面风险管理理论的特性
2.3 金融监管理论与商业银行风险策略管理
2.3.1 传统金融监管理论
2.3.2 金融危机后现代金融监管理论的发展
……
3 商业银行风险策略管理的基本框架
4 商业银行风险治理与风险策略管理
5 商业银行风险偏好与风险策略管理
6 商业银行风险技术庆用与风险策略管理
7 我国商业银行风险策略管理的实现路径
研究展望
参考文献
致谢
后记
图表目录
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