登入帳戶　 |　訂單查詢　 |　購物車/收銀台(0)　|　在線留言板　 |　付款方式　 |　聯絡我們　 |　運費計算　 |　幫助中心　|　 加入書簽
	全部範圍 - 圖書 - 　- 中文簡體書(大陸書) - 　- 英文書（原版） - - 音碟 - 　- 音樂 - 　- 影視 - - 雜誌 - 全文 精確	會員登入   新用戶註冊

HOME新書上架暢銷書架好書推介特價區會員書架精選月讀2024年度TOP分類閱讀雜誌

香港／國際用戶

最新/最熱/最齊全的簡體書網

品種：超過100萬種書，正品正价，放心網購，悭钱省心

送貨：速遞 / 物流，時效：出貨後2-4日

新書推薦： 《 唐诗中的历史：战争、王朝与兴衰之歌 追随唐人“诗路”印记剖析大唐历史盛衰 》 售價：HK$ 347 《 中国古代文学理论概论 》 售價：HK$ 449 《 诸葛亮：三国时期的真正主角 》 售價：HK$ 301 《 甘肃道教碑刻集（全三册） 》 售價：HK$ 4998 《 《吉檀迦利》（英汉双语对照）泰戈尔创作的一部“奉献给神的祭品”的作品 冰心文学奖获奖者王钦刚新译作 》 售價：HK$ 254 《 画中观器：明画里的家具 》 售價：HK$ 1428 《 梵蒂冈图书馆藏中国传统古籍善本总目提要 》 售價：HK$ 383 《 外国考古学研究译丛——国家与文明的起源：文化演进的过程（精装版） 》 售價：HK$ 653

內容簡介： 本书主要研究对象是两类最具代表性的死亡率风险证券化产品，即巨灾死亡率债券和长寿债券。分别从产品的运作模式、定价模型和实证检验三个层次递进展开。在研究过程中，精心筛选并运用了有助于定价和风险度量准确度提高的随机过程、Copula函数、王变换等理论方法和技术手段。并基于中国的数据进行模拟计算和检验。所得结论较现有研究成果更加符合中国资本市场运作，更加契合具有不同风险偏好投资者需求，并且消减了违约风险对产品发行的影响，增强了产品的经营安全。对我国死亡率风险证券化产品的引入和发展，提供了理论支持和政策建议。 目錄： 总序 前言 第1章 绪论 　1.1 死亡率风险证券化的由来 　1.2 死亡率风险证券化产品的分类 　1.3 死亡率关联债券的研究现状 　1.4 研究内容与结构安排 第一篇 巨灾死亡率债券的设计与定价研究 第2章 巨灾死亡率债券的运作机制与定价基础 　2.1 运行结构与交易机制 　2.2 主要参与者及现金流分析 　2.3 条款设计机制 　2.4 基本定价模型 　2.5 本章小结 第3章 基于共同单调性和单因子王变换的巨灾死亡率债券定价模型 　3.1 死亡率满足的随机过程 　3.2 基于共同单调理论的死亡率相关性分析 　3.3 单因子王变换下的巨灾死亡率债券定价模型 　3.4 实证分析 　3.5 本章小结 第4章 基于Copula函数和双因子王变换的巨灾死亡率债券定价模型 　4.1 基于Copula函数的死亡率相关性分析 　4.2 双因子王变换下的巨灾死亡率债券的定价与估值 　4.3 实证分析 　4.4 本章小结 第5章 考虑违约风险和投资者偏好的巨灾死亡率债券定价模型 　5.1 考虑违约风险的巨灾死亡率债券定价模型 　5.2 巨灾死亡率债券定价的分层机制 　5.3 实证研究 　5.4 巨灾死亡率债券定价模型的比较分析 　5.5 本章小结 第二篇 长寿债券的设计与定价研究 第6章 长寿债券的运作机制与定价基础 　6.1 运行结构与交易机制 　6.2 主要参与者及现金流分析 　6.3 条款设计机制 　6.4 基本定价模型 　6.5 本章小结 第7章 基于带跳OU过程和单因子王变换的长寿债券定价模型 　7.1 死亡强度服从带跳OU过程的生存指数 　7.2 单因子王变换下长寿债券的定价模型 　7.3 实证分析 　7.4 本章小结 第8章 基于带跳Feller过程和双因子王变换的长寿债券定价模型 　8.1 死亡强度服从带跳Feller过程的生存指数 　8.2 双因子王变换下的长寿债券定价模型 　8.3 实证分析 　8.4 本章小结 第9章 基于双向跳跃因子和Cameron—Martin—Girsanov理论的长寿债券的分层定价模型 　9.1 含双向跳跃因子的生存指数 　9.2 基于Cameron—Martin—Girsanov理论的长寿债券的分层定价模型 　9.3 实证分析 　9.4 长寿债券定价模型的比较分析 　9.5 本章小结 参考文献 附录 　附录1 巨灾死亡率债券的Monte Carlo模拟估值程序 　附录2 长寿债券的Monte Carlo模拟估值程序 后记

書城介紹　 |　合作申請　|　索要書目　 |　新手入門　|　聯絡方式　 |　幫助中心　|　找書說明　 |　送貨方式　|　付款方式	台灣用户　|　香港/海外用户
megBook.com.tw
Copyright (C) 2013 - 2025 （香港）大書城有限公司　All Rights Reserved.