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內容簡介： 《中国商业银行债券投资组合优化配置研究》从中国商业银行角度出发，结合最新的监管要求和相应的市场实际情况，着重研究商业银行债券组合的优化配置，这种立足点和着眼点，体现了很强的现实性和针对性，反映了中国商业银行在发展金融市场业务中的普遍关注和诉求。本书以中国债券市场上的组合配置优化算法为研究工具，使研究成果具有了良好的适用性和实用性，具有很高的借鉴参考价值。全书主线鲜明，内在逻辑结构严谨，论点和论证展开的思路十分清晰，通过大规模的优化计算、求解及验证，使得论点得到了可靠的实证结果验证和支持，增加了其科学性、可行性和应用价值。 關於作者： 刘晶，男，1983年生于四川，对外经济贸易大学金融学博士，特许金融分析师CFA，现就职于中国农业银行总行投资银行部，长期从事中国商业银行理财融资业务创新、资产组合管理等研发工作，先后在CSSCI期刊上发表多篇论文。 目錄： 1 绪 论 1．1 研究背景和意义 1．2 文献综述 1．3 本书创新点 1．4 框架结构 2 债券投资组合理论分析 2．1 债券组合定价方法的分析 2．2 投资组合理论分析 2．3 本章小结 3 VaR在投资组合管理中的适用性分析 3．1 VaR计算及应用 3．2 投资组合优化求解的困境及改进 3．3 质疑VaR的主要观点的辨析 3．4 改进VaR指标的不足 3．5 本章小结 4 中国银行间债券市场特征分析 4．1 中国债券市场整体分析 4．2 银行间市场存量债券特征分析 4．3 银行间市场债券发行和交易分析 4．4 本章小结 5 中国商业银行债券投资业务特征分析 5．1 中国商业银行债券业务分类 5．2 债券组合风险管理特征 5．3 商业银行债券组合投资特征 5．4本章小结 6 债券投资组合优化配置实证分析 6．1 平均收益率一VaR一久期优化方法 6．2 政府债组合优化配置 6．3 政府债不含央行票据组合优化配置 6．4 信用债组合优化配置 6．5 本章小结 7 结论与建议 7．1 结 论 7．2 政策建议 7．3 研究不足 附件A 政府债估计基点价值及估计修正久期数据 附录B 政府债品种及相应投资比例明细表 附录C 政府债不含央行票据相应投资比例明细表 附录D 信用债估计基点价值及估计修正久期数据 附件E 信用债品种及相应投资比例明细表 附录F MATLAB程序

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