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內容簡介： 本书运用了部分投资管理的模型，并通过Excel表格的形式制作成模板，为老师的教学与学生的学习过程提供了现成的检验工具。通过每一个模板，教会学生如何建立投资模型，并进行案例分析计算。其渐进式的指导与完整的帮助文件，使得学生能自主地学习。本书适合高等院校金融、经济类专业的本科生、研究生使用。 關於作者： 作者简介bout the Author格莱葛W. 霍顿格莱葛W. 霍顿（Craig W. Holden）是印第安纳州立大学凯利商学院金融学教授。他拥有加州大学洛杉矶分校安德森商学院工商管理硕士和博士学位。霍顿现已获得多项教学和科研奖励，包括FamaDFA奖。他对于证券交易和市场形成（市场微观结构）的研究成果已发表在诸多著名的学术期刊上。目前著有《公司理财：以Excel为分析工具》和《投资学：以Excel为分析工具》。霍顿目前共主持撰写的论文有18篇，主导或参与了51篇专题论文的撰写，并担任了13年《金融市场》杂志副主编，并在西方金融协会计划委员会任职11年。他主持金融系本科委员会12年，主持美国财政部学位委员会4年，并连续6年担任其他3种校级委员会主席，同时他还领导了数个美国财政部课程创新项目。 目錄： 目 录 ontents 译者序 作者简介 前言 **部分 债券与固定收益证券 第1章 债券定价 2 1.1 年金债券 2 1.2 实际年利率、年度百分比率及外汇计算 2 1.3 久期和凸度 7 1.4 债券的价格敏感度 8 1.5 债券利率风险免疫 11 1.6 债券的五变量系统 15 习 题 16 第2章 收益率曲线 19 2.1 从国库券和零息票国债数据库中导出收益率曲线 19 2.2 利用收益率曲线给附息债券定价 20 2.3 利用收益率曲线估计远期利率 20 习 题 22 第3章 仿射收益率曲线模型 23 3.1 美国国债收益率曲线动态模型 23 3.2 Vasicek模型 28 3.3 CoxIngersollRoss模型 30 习 题 33 第二部分 投资组合管理 第4章 投资组合**化 36 4.1 两项风险资产及无风险资产的投资组合**化 36 4.2 描述性统计 40 4.3 多项风险资产及无风险资产的投资组合**化 45 4.4 多项风险资产的投资组合**化 56 习 题 62 第5章 存在约束条件的投资组合**化 64 5.1 不存在卖空、借入资金和其他限制的投资组合**化 64 5.2 约束条件下的多项风险资产投资组合**化 76 习 题 83 第6章 分散投资降低风险 84 6.1 基本模型 84 6.2 跨国分散投资 84 习 题 87 第三部分 证券分析 第7章 股票估价 90 股利贴现模型 90 习 题 91 第8章 杜邦比率分析系统 92 基本模型 92 习 题 93 第四部分 股票 第9章 资产定价 96 9.1 基于FamaMacBeth方法的静态CAPM模型 96 9.2 基于FamaMacBeth方法的APT模型及跨期CAPM模型 100 习 题 105 第10章 市场微观结构 106 使用TAQ数据交换的有效传播 106 第11章 生命周期理财计划 122 11.1 基本模型 122 11.2 全面生命周期理财计划 124 习 题 130 第五部分 国际投资 第12章 外汇平价 134 12.1 平价条件系统 134 12.2 远期汇率的预测 134 习 题 136 第13章 掉期交易 138 13.1 利率掉期定价 138 13.2 货币掉期定价 138 习 题 141 第六部分 期权、期货和其他衍生物 第14章 期权的盈亏与收益 144 基本模型 144 习 题 148 第15章 期权交易策略 149 15.1 两种资产的交易策略 149 15.2 四种资产的交易策略 157 习 题 160 第16章 买卖权平价关系 162 16.1 基本模型 162 16.2 盈亏图像 163 习 题 164 第17章 二叉树期权定价模型 165 17.1 波动性预测 165 17.2 单期模型 165 17.3 多期模型 167 17.4 风险中性法 173 17.5 N与N1期价格平均法 174 17.6 收敛法 178 17.7 离散收益美式期权定价 180 17.8 50期模型 183 习 题 188 第18章 布莱克斯科尔斯期权定价模型 190 18.1 基本模型 190 18.2 连续股息模型 190 18.3 敏感度 195 18.4 每日Delta套期保值 197 18.5 期权做市交易策略 201 18.6 隐含波动率 204 18.7 奇异期权 207 习 题 211 第19章 期货 214 19.1 现货期货平价（持仓成本） 214 19.2 保证金 216 习 题 216 第20章 模拟定价法 218 20.1 独立路径衍生品定价 218 20.2 独立路径衍生品跳跃扩散定价法 219 20.3 基于分层抽样法的独立路径衍生品定价 221 20.4 路径依赖衍生品定价 222 20.5 路径依赖衍生品跳跃扩散定价法 222 习 题 224 第21章 公司债券 226 21.1 两种定价方法 226 21.2 风险的影响 228 习 题 229 第七部分 Excel使用技巧 第22章 Excel小窍门 232 22.1 快速删除指示框和箭头 232 22.2 冻结窗口 233 22.3 数值调节钮和开发工具 234 22.4 选项按钮和分组框 235 22.5 滚动条 237 22.6 安装规划求解或分析工具库 239 22.7 格式刷 240 22.8 条件格式 240 22.9 填充柄 242 22.10 二维散点图 242 22.11 三维曲面图 244

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