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| 編輯推薦： |
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一本书读懂投资者情绪和市场信息对金融市场的影响。本书结合大量例证和数据，详细阐述了具体影响，并提出了应对金融市场风险的具体策略，值得一读。
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| 內容簡介： |
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本书深入分析了投资者情绪、市场信息之间的因果影响关系。本书前半部分关注投资者情绪对市场风险的影响效应。通过构建投资者情绪指标将市场分为乐观时期和悲观时期。我们的研究发现市场情绪在乐观时期吸引了大量过度自信的非理性噪声交易者加入；而在市场情绪悲观时期则相反，噪声交易者的退出导致风险收益之间呈现出正相关关系。
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| 關於作者： |
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张一，男，博士（后），东北大学秦皇岛分校副教授。中国系统工程学会会员、中国优选法统筹法与经济数学研究会会员；国家自然科学基金通讯评审专家；管理评论、Economic Modelling、《系统科学与数学》等杂志审稿人。
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| 目錄：
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目 录
第1 章 绪 论 1
1. 1 研究背景及意义 1
1. 1. 1 研究背景 1
1. 1. 2 研究目的及意义 2
1. 2 国内外研究现状及评述 5
1. 2. 1 投资者情绪研究综述 5
1. 2. 2 信息与金融市场表现相关性研究综述 8
1. 2. 3 金融风险传染研究综述 11
1. 3 主要研究内容及研究方法 15
1. 3. 1 研究内容 15
1. 3. 2 研究方法 16
第2 章 投资者情绪与敏感性风险 18
2. 1 本章引言 18
2. 2 研究假设 202. 3 研究方法 21
2. 3. 1 投资者情绪 21
2. 3. 2 资产定价回归模型 21
2. 4 实证结果 23
2. 4. 1 数据描述性统计分析 23
2. 4. 2 投资组合结果 25
2. 4. 3 回归结果分析 26
2. 5 投资者情绪与噪声交易者 29
2. 6 本章小结 37
第3 章 投资者情绪与波动性风险 39
3. 1 本章引言 39
3. 2 模型方法 41
3. 2. 1 波动率衡量 41
3. 2. 2 风险中性偏度 43
3. 2. 3 投资者情绪 44
3. 3 实证研究 45
3. 3. 1 数据选择 45
3. 3. 2 期权隐含信息与投资者情绪 473. 3. 3 样本外预测效果 52
3. 4 鲁棒性检验 54
3. 4. 1 杠杆效应与投资者情绪 55
3. 4. 2 投资者情绪下的波动率分解 583. 4. 3 金融危机期间效果 61
3. 5 本章小结 64
第4 章 信息披露与股票价格行为 66
4. 1 本章引言 66
4. 2 媒体报道对股价行为影响的理论分析 67
4. 3 媒体报道基调对股价影响的实证研究 69
4. 3. 1 研究设计与模型构建 69
4. 3. 2 实证分析 72
4. 3. 3 结果分析 75
4. 4 本章小结 76
第5 章 宏观信息与金融风险传染来自行为金融学的解释 79
5. 1 本章引言 79
5. 2 研究方法 80
5. 2. 1 高阶资产定价模型 80
5. 2. 2 羊群行为衡量 81
5. 3 实证研究 845. 3. 1 数据选择 84
5. 3. 2 羊群行为分析 85
5. 3. 3 宏观经济冲击对羊群行为的影响 91
5. 3. 4 羊群行为的传染效应 94
5. 4 本章小结 97第6 章 宏观信息与金融风险传染事件分析法 99
6. 1 本章引言 99
6. 2 研究方法 100
6. 2. 1 BEKK - GARCH 模型 100
6. 2. 2 分位数回归模型 101
6. 3 实证结果 105
6. 3. 1 数据选择 105
6. 3. 2 共超数的统计结果 107
6. 3. 3 参数回归结果 108
6. 4 本章小结 116
参考文献 118
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