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內容簡介： 本书是作者20多年来研究成果的凝练与延伸，基于金融市场不确定性本质的深刻认识，按照由浅入深、由总到细、由静到动的框架展开研究，达到静态资产组合构建与动态资产组合构建、资产组合理论与资产定价理论、经典金融学与行为金融学等跨界有机融合。主要内容分为九章：*章阐述本书的研究意义、内容安排及采用的研究方法，指出其特色和创新。第二章综述本书研究遵循的基本理论和基础性模型，奠定方法论基础。第三章是总体研究，指出金融市场不确定性特征的客观存在性并显著影响投资者交易行为，为后续细分研究提供性质划分的依据。第四章至第六章是细分研究，由浅入深地研究资产价格模型具有结构、奈特和一般不确定性下的投资者资产组合构建及其交易行为，获得相关经济管理启示。第七章和第八章进一步聚焦金融市场不确定性特征对资产定价和投资者交易性行为的影响，揭示其本质特征。第九章拓展了经典均值方差模型在动态情景下的应用，实现传统金融学向行为金融学的有机延伸。 目錄： 目录 **章 绪论 1 **节 本书的研究意义 1 第二节 本书的研究内容与方法 6 第三节 本书的特色与创新 7 第二章 国内外相关研究 9 **节 静态资产组合构建 9 第二节 动态资产组合构建 14 第三节 资产收益的连续时间模型 28 第四节 投资者资产交易行为优化 32 第五节 资产价格变化与投资者交易行为 35 本章小结 36 第三章 投资者资产组合构建与策略 37 **节 基于矩分析的资产组合构建特征 37 第二节 资产组合构建过程中的资产价格时变性、跳跃性和不确定性 45 第三节 资产组合保险策略 54 本章小结 57 第四章 模型具有结构不确定性下的资产组合构建 59 **节 随机扩散模型参数不确定性下的资产组合构建 59 第二节 模型参数不确定性与可变交易成本下的资产组合构建 71 第三节 模型参数不确定性下的稳健资产组合构建 77 本章小结 85 第五章 模型具有奈特不确定性下的资产组合构建 86 **节 投资者行为模型 86 第二节 模型求解 89 第三节 不确定性规避下的动态资产组合特征 91 第四节 实证研究 94 本章小结 100 第六章 模型具有一般不确定性下的资产组合构建 102 **节 一般不确定性下的资产组合模型 102 第二节 模型信任程度求解 104 第三节 实证研究 106 本章小结 112 第七章 不确定环境下的资产均衡价格区间 113 **节 奈特不确定性下的资产均衡定价区间 114 第二节 实证研究 120 第三节 结论与启示 125 本章小结 126 第八章 不确定环境下投资者资产交易的惰性区间 127 **节 投资者信念和行为 127 第二节 投资者资产交易的惰性区间 129 第三节 实证研究 132 本章小结 137 第九章 动态均值—方差资产组合构建及其有效性验证 138 **节 动态均值—方差资产组合构建 138 第二节 动态均值—方差资产组合有效性验证 145 第三节 实证研究 148 本章小结 156 参考文献 158书摘插画

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