登入帳戶　 |　訂單查詢　 |　購物車/收銀台(0)　|　在線留言板　 |　付款方式　 |　聯絡我們　 |　運費計算　 |　幫助中心　|　 加入書簽
	全部範圍 - 圖書 - 　- 中文簡體書(大陸書) - 　- 英文書（原版） - - 音碟 - 　- 音樂 - 　- 影視 - - 雜誌 - 全文 精確	會員登入   新用戶註冊

HOME新書上架暢銷書架好書推介特價區會員書架精選月讀2024年度TOP分類閱讀雜誌

香港／國際用戶

最新/最熱/最齊全的簡體書網

品種：超過100萬種書，正品正价，放心網購，悭钱省心

送貨：速遞 / 物流，時效：出貨後2-4日

新書推薦： 《 小白理财进阶之道：富爸爸的财富花园+财务自由笔记+有钱人穷的时候都在做什么（共3册） 》 售價：HK$ 915 《 谎言的逻辑：洞悉谎言背后真实的心理和人性 专享版 》 售價：HK$ 254 《 汗青堂丛书022——罗马元老院与人民：一部古罗马史（新版） 》 售價：HK$ 653 《 陈舜臣近代史三部曲 甲午战争 太平天国兴亡录 走向辛亥 》 售價：HK$ 1158 《 希腊精神——一部文明史（二十世纪人文译丛） 》 售價：HK$ 398 《 世界文明史（上） 》 售價：HK$ 969 《 东亚朱子学研究：日本朱子学研究 》 售價：HK$ 398 《 长沙走马楼西汉简牍 文字编 》 售價：HK$ 1980

內容簡介： 本书共分为八章，分别介绍了信用模型构建、市场行情、高斯Copula及隐含相关性、隐含Copula模型、预期层级损失、广义泊松损失、数据在危机中的运用以及讨论总结。与此同时，本书回顾了国际金融危机发生前后的真实示例，就大众对数学方法与模型在金融危机中的误解作出了解释，并强调了宏观经济分析和基本原理的重要性。 目錄： 目录 1引言：危机前和危机中的信用模型建模 1 1.1自下而上模型 1 1.2复合相关性 3 1.3 基础相关性 3 1.4 隐含 Ｃｏｐｕｌａ 4 1.5预期层级损失曲面 5 1.6 自上而下的框架 5 1.7 ＧＰＬ和 ＧＰＣＬ模型 7 1.8本书结构 8 2市场行情 10 2.1信用指数 10 2.2ＣＤＯ层级 11 3 高斯 Ｃｏｐｕｌａ函数模型和隐含相关性 14 3.1单因子高斯 Ｃｏｐｕｌａ函数模型 16 3.1.1有限池同质单因子高斯 Ｃｏｐｕｌａ函数模型17 3.1.2有限池异质单因子高斯 Ｃｏｐｕｌａ函数模型18 3.1.3 大型资产池同质单因子高斯 Ｃｏｐｕｌａ函数模型 19 3.2双 ｔ－Ｃｏｐｕｌａ模型 ２2 3.3 复合相关性和基础相关性 ２3 3.4 复合相关函数市场价差的存在性和非单调性 ２5 3.5复合相关性的可逆性限制：危机前 ２6 3.6 基础相关性 ２6 3.7 基础相关性能否解决复合相关性问题？ ２9 3.8双 ｔ－Ｃｏｐｕｌａ能否平滑高斯基础相关偏斜？ 31 3.9隐含相关性的总结 31 4 资本结构的一致性：隐含 Ｃｏｐｕｌａ 33 4.1隐含 Ｃｏｐｕｌａ的校准 35 4.2两阶段正则化法 38 4.3 关于隐含 Ｃｏｐｕｌａ考虑的总结 42 5资本结构和到期日的一致性：预期层级损失 44 5.1指数和层级 ＮＰＶ作为 ＥＴＬ的函数 45 5.2数值结果 50 5.3 预期层级损失 （股本块）的总结 51 6 完全一致的动态模型：广义泊松损失模型 53 6.1动态损失 54 6.2模型缺陷 55 6.3 模型校准 55 6.4 详细校准过程 56 6.5校准结果 56 7 应用到更新数据和危机 61 7.1危机中的复合相关性 61 7.2危机中的基本相关性 72 7.3 危机中的隐含 Ｃｏｐｕｌａ 75 7.4 危机中预期层级损失曲面 78 7.4.1确定性分段恒定回收率 ８0 7.5危机中的广义泊松损失模型 ８3 8讨论与总结 91 8.1“天地之大，赫瑞修” 91 8.2“……比你能想到的多得多。” 92 参考文献 95

書城介紹　 |　合作申請　|　索要書目　 |　新手入門　|　聯絡方式　 |　幫助中心　|　找書說明　 |　送貨方式　|　付款方式	台灣用户　|　香港/海外用户
megBook.com.tw
Copyright (C) 2013 - 2025 （香港）大書城有限公司　All Rights Reserved.