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內容簡介： 金融系统作为我国经济体系的重要组成部分，与其有关的研究受到多个领域的关注。作为一个复杂的动态系统，金融系统具有复杂性，波动性，风险敞口较大的特点，也呈现出许多与非线性物理系统一样复杂的动态行为特征。受到宏观经济政策，外部市场冲击，产业结构升级等诸多因素及其同步行为的影响，金融系统波动性的变化也将更加复杂。股票市场和原油市场是复杂金融系统的重要构成，近年来，股票市场和原油市场价格的频繁波动成为影响经济发展的不稳定因素。外部不确定性的增加，信息的随机作用，时间的延迟等都将可能诱发系统内非理性投资行为增加，因此造成价格的波动，价格频繁剧烈的波动也会为经济社会带来一定的负面影响，严重情况下将引起金融危机的产生。本书内容主要基于已经发表的SCI、SSCI论文以及指导的硕士毕业研究成果开展写作。本书内容拟分为四个部分。第一部分主要介绍了本书所要研究的问题，相关概念，研究所采用的方法，不同状态的模型等基本内容。第二部分和第三部分重点探讨了基于贝叶斯方法的原油价格和股市价格波动预测，金融市场动态预测绩效与流动性评价等。最后一个部分为结论与展望，对金融物理和贝叶斯方法的应用，对复杂金融系统的价格预测等进行简单总结与展望。 關於作者： 李江城云南财经大学，金融学院，讲师，投资系副主任。云南财大巨灾风险管理研究中心，云南省防灾减灾新型智库、云南省高校灾害风险管理重点实验室和云南省经济社会大数据研究院保险金融大数据应用研究中心成员。主要研究方向为金融物理、风险管理和量化投资。 目錄： 第一章 绪论 第一节 研究问题与意义 第二节 研究动态概述 第三节 研究思路、科学意义与应用前景 第四节 研究方案 第二章 金融系统价格预测基础理论 第一节 有效市场假说 第二节 混沌市场理论 第三节 协同市场假说 第三章 金融物理与贝叶斯方法 第一节 金融物理学基础 第二节 贝叶斯方法 第四章 随机动力学方程的贝叶斯 第一节 随机动力学简介 第二节 福克尔-普朗克（Fokker-Planck）方程 第三节 随机动力学方程中的贝叶斯方法 第五章 随机波动模型的贝叶斯 第一节 平均限时崩盘率 第二节 赫斯顿（Heston）随机波动率模型 第三节 基于逃逸模型的股票价格限时平均崩溃率模型 第六章 基于贝叶斯和极大似然法的原油价格动态预测研究 第一节 极大似然估计法 第二节 信息熵预测分析 第三节 原油价格预测分析 第四节 稳定性比较 第七章 基于贝叶斯和似然函数方法对我国股市价格波动预测研究 第一节 似然函数方法 第二节 沪深300指数预测比较分析 第三节 预测结果与检验 第八章 基于金融物理与贝叶斯方法的金融市场动态预测和流动性评估研究 第一节 损失函数 第二节 优越预测能力检验 第三节 赤池和贝叶斯信息准则方法 第四节 似然估计和贝叶斯估计的动态预测方法 第五节 动态预测性能测试 第九章 结论、建议与展望 第一节 研究结论 第二节 启示与建议 第三节 未来展望 参考文献

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