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| 編輯推薦： |
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本书对我国系统性金融风险的测度方法提供了较好的原创性贡献。
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| 內容簡介： |
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“十三五”期间，我国防范化解金融风险攻坚战取得了决定性的成就。在现阶段，我国的金融风险形势将面临新的挑战，防范化解金融风险仍是金融工作的永恒主题。本书在对国内外顶级（权威）文献进行全面、深入的梳理与总结的基础上，结合中国经济向高质量转型期间的风险特征，对金融风险进行有效测度，剖析我国以及全球系统性金融风险的传染效应与外溢冲击，探究驱动金融风险的影响因素与作用机制。在此基础上，本书为统筹做好重大金融风险防范化解工作提出相关政策建议，并进一步研判展望气候金融风险、新型金融风险、房地产风险、地方债务风险等系统性金融风险领域的重点研究方向，从而为我国构建全方位多层次的金融风险防控机制、提升金融服务实体经济质效、推动经济高质量发展，提供重要的参考依据。本书是杨子晖教授国家社科基金重大项目——“基于结构性数据分析的我国系统性金融风险防范体系研究”（17ZDA073）成果。
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| 關於作者： |
杨子晖，中山大学高级金融研究院副院长、中山大学岭南学院金融系系主任、中山大学岭南学院金融系教授、博士生导师、中山大学人文、社科学科发展委员会委员，青年长江学者、第三批国家“万人计划”青年拔尖人才，国家社科基金重大项目首席专家，“2016年广东省高等学校青年珠江学者”，2011年“新世纪优秀人才”入选者，2012年美国斯坦福大学经济系访问学者、2010年美国麻省理工（MIT）Sloan商学院访问学者。先后主持国家社科基金重大项目、哲学社会科学研究后期资助重点项目、国家自然科学基金面上项目（结项获评优秀）、全国百优博士论文作者专项资金项目等国家级、省部级科研课题，6项政策报告获得相关领导批示及部门采纳。
陈雨恬，上海财经大学金融学院副教授，在《中国社会科学》、《经济研究》、《管理世界》、《经济学（季刊）》、《管理科学学报》、《中国工业经济》、《金融研究》等刊物发表论文，主持国家自然科学基金青年基金、中国博士后面上基金，曾获谭崇台经济学奖、 全国优秀金融硕士学位论文等。
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| 目錄：
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前言
第一章 绪论
第二章 文献综述
第三章 我国金融机构系统性金融风险度量与跨部门风险溢出效应研究
第四章 极端金融风险的有效测度与非线性传染
第五章 股票与外汇市场尾部风险的跨市场传染研究
第六章 全球系统性金融风险溢出与外部冲击
第七章 信用风险传染效应及外溢冲击研究
第八章 我国金融机构尾部风险影响因素的非线性研究
第九章 国际冲击下系统性风险的影响因素与传染渠道研究
第十章 重大突发公共事件下的宏观经济冲击、金融风险传导与治理应对
第十一章 金融市场与宏观经济的风险传染关系――基于混合频率的实证研究
第十二章 财政金融统一框架下的金融风险测度与分析
第十三章 结论与政策建议
第十四章 结语与展望
参考文献
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| 內容試閱：
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为充分发挥哲学社会科学研究优秀成果和优秀人才的示范带动作用，促进我国哲学社会科学繁荣发展，全国哲学社会科学规划领导小组决定自2010年始，设立《国家哲学社会科学成果文库》，每年评审一次。入选成果经过了同行专家严格评审，代表当前相关领域学术研究的前沿水平，体现我国哲学社会科学界的学术创造力，按照“统一标识、统一封面、统一版式、统一标准”的总体要求组织出版。
“十三五”时期，我国防范化解金融风险攻坚战取得决定性成就。然而，在经济向高质量发展转型的关键时期，外部环境变化带来的不利影响加深，我国经济运行仍面临不少困难和挑战。防范化解金融风险仍是金融工作的永恒主题，也是金融服务实体经济的根本保障。 具体而言，党的十八大以来，面对波谲云诡的国际形势、复杂敏感的周边环境、艰巨繁重的改革发展稳定任务，以习近平同志为核心的党中央坚持底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，多次对防控系统性金融风险进行重要部署，为做好新时代金融稳定工作提供了根本遵循和行动指南，保持了经济持续健康发展和社会大局稳定。例如，2017年，习近平总书记在党的十九大报告中将“防范化解重大风险”列为我国三大攻坚战之首，并纲领性地提出，应当“健全金融监管体系，守住不发生系统性金融风险的底线”。2021年3月第十三届全国人民代表大会四次会议通过的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》，更是将“实施金融安全战略”作为强化国家经济安全保障的重要战略之一。与此同时，“十四五”规划指出，我国应当“完善现代金融监管体系……健全风险全覆盖监管框架”。 但值得注意的是，在加快转型升级步伐、奋力推进高质量发展的关键阶段，我国面临着外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，重点领域与薄弱环节仍有存量风险与增量风险，系统性金融风险的防控化解工作持续承压。2022年10月16日，习近平总书记在党的二十大报告中强调，“我国发展进入战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期，各种‘黑天鹅’、‘灰犀牛’事件随时可能发生”。进一步地，2024年12月11日至12日举行的中央经济工作会议再一次强调，“有效防范化解重点领域风险，牢牢守住不发生系统性风险底线”仍是我国经济工作的重点任务。其中，从内部环境看，我国中小金融机构、信用违约、房地产、地方债务等重点领域仍然存在明显的风险隐患，各种风险交织叠加、相互激化，金融风险的加剧或对宏观经济产生极为显著的负外部性。而从外部环境看，新冠疫情引发产业分布格局重构，大宗商品等金融市场持续大幅震荡，全球经济增速明显放缓，经济下行压力持续攀升，各国资本市场异常波动。此外，地缘政治冲突、全球流动性收紧、国际金融市场震荡等输入性金融风险也可能对我国金融稳定产生严重冲击。 由此可见，在当前全球金融市场持续动荡、世界经济复苏脆弱、金融与实体经济风险外溢性提高的背景下，如何进一步有序、有效化解系统性金融风险已经成为现阶段亟需研究的重大课题。有鉴于此，本著作将结合中国经济向高质量转型期间的风险特征，对金融风险进行有效测度，剖析系统性金融风险的传染效应与外溢冲击，探究驱动金融风险的影响因素与作用机制，显然具有重要的学术价值与现实意义。它不仅有助于我国构建全方位多层次的金融风险防控机制、完善“双循环”新格局下的金融监管体系，实现更高水平金融开放，而且也有助于我们充分缓释系统性金融风险对实体经济的溢出冲击，进一步提升金融服务实体经济质效，构建实体经济与金融市场良性互动的发展机制，为发展新质生产力创造良好环境，从而推动构建我国“以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的新发展格局，实现经济高质量发展。 本著作首先回顾了监管机构、权威文献关于系统性风险的定义，指出尽管系统性金融风险的准确范畴仍未达成一致，但不难发现它的一个重要特征是，单个金融机构、金融市场所面临的变动、冲击乃至遭受的损失，将向金融系统中的其他机构、其他市场迅速传递。这再一次证明，防控系统性风险对于维持金融稳定、促进经济发展至关重要。进一步地，本著作基于国内外金融风险监管理念发展、系统性金融风险的有效测度、传染溢出、驱动因素、前瞻预测，以及其与宏观经济的相互作用关系、风险调控政策与政策的有效性等视角对国内外顶级（权威）文献进行全面、深入的梳理与总结。 进一步地，本著作将结合中国经济向高质量转型期间的风险特征，从以下几个方面展开深入的分析与研究：其一，本著作对我国上市金融机构和房地产公司的系统性金融风险进行有效测度，深入考察了中国金融体系跨部门的风险传染。其二，本著作结合我国金融市场及各金融部门间极端风险的非线性特征，剖析金融风险跨部门传染的渐进演变，并探讨中国经济政策不确定性指数与系统性金融风险间的联动效应。其三，本著作从波动溢出的角度探究全球系统性金融风险的动态演变，同时就其传染路径、冲击力度、中心源头以及传递方向等问题展开深入研究。其四，本著作准确测度在短期、中期和长期的信用风险传染效应，据此构建信用风险关联网络，深入剖析风险传染中的关键节点与薄弱环节，并进一步探究风险溢出强度对经济金融变量的作用方向与驱动力度。其五，本著作试图厘清金融机构系统性风险的主要驱动因素，考察规模对系统性金融风险的非线性作用，探究“太大而不能倒”假说在中国的有效性。其六，本著作创新性地基于区分宏观审慎与微观审慎这一崭新视角，有效测算国际输入性风险冲击下，全球主要金融市场的系统关联及尾部风险，精准识别我国金融市场的薄弱环节，剖析输入性金融风险的影响因素与传染渠道。其七，本著作以重大突发公共事件为例，考察其对我国金融市场与宏观经济的冲击影响，并分析危机期间，我国金融市场各行业间风险传导关系的动态演变、以及国际金融市场间的风险溢出效应。其八，本著作对中国金融市场与宏观经济间的风险传染关系展开研究，并实证检验金融风险对宏观部门信息集的具体影响，刻画金融风险对不同经济部门的冲击力度与传导机制。其九，本著作在财政金融的统一框架下，引入非线性网络关联方法，重新测度我国货币政策变量、财政政策变量与金融风险的网络关联和相互影响。在此研究过程中，本著作综合运用系统性风险分解、非线性Granger因果检验、风险溢出网络、有向无环图、频域分解、混合频率溢出、混频因果检验、以及因子增广向量自回归模型等一系列前沿的现代计量经济学方法，以克服国内外现有研究文献分析框架的局限性，增进本著作结论分析的可靠性与合理性。 在上述研究的基础上，本著作围绕全面完善金融风险预控与关口前置防控体系、加大对风险传染网络重要节点防控力度、强化政策统筹协调提升政策质效等方面，就重大金融风险的事前防控、事中化解、事后稳控的全流程防范化解工作提出相关政策建议，从而为我国构建全方位多层次的金融风险防控机制、提升金融服务实体经济质效、推动经济高质量发展，提供重要的参考依据 最后，本著作进一步结合中国经济向高质量转型期间的风险特征，研判展望气候金融风险、新型金融风险、房地产风险、地方债务风险等系统性金融风险领域的重点研究方向，以期进一步学术界与政策当局对这一议题的关注，坚持把防控风险作为金融工作的永恒主题，守住不发生系统性金融风险的底线。
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