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| 編輯推薦： |
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资金转移定价是一种将绩效度量、产品定价、风险管理以及资源配置整合起来的管理机制，是国际领先银行创造市场竞争优势所必备的管理工具，是国内银行寻求管理创新和绩效突破所必须武装的管理平台。本书在国内独家剖析了国际领先银行开展资金转移定价管理的背景、思路、方法及经验，首次为国内银行业提供了有关资金转移定价的前沿性知识、技能及实施指导方案，是一本集国际领先智慧与落地实务操作于一体的银行专业工具书。
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| 內容簡介： |
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本书在国内独家剖析了国际领先银行开展资金转移定价管理的背景、思路、方法及经验，首次为国内银行业提供了有关资金转移定价的前沿性知识、技能及实施指导方案，是一本集国际领先智慧与落地实务操作于一体的银行专业工具书，可以满足国内银行的下列需要：（1）通过资金转移定价体系，在交易层面分离存款利差和贷款利差，为建立风险调整的业绩评价提供明细的资金成本和资金收益数据，并精细地核算和评价银行机构网点、业务条线、产品、客户等业务单元的真实业绩。（2）从分支行剥离利率风险和流动性风险，集中于总行司库（资金中心）统一管理。将银行的利率错配问题集中在总行的资金管理部门，分支行只对信用风险负责而不对利率风险负责，以便分支行集中精力管理贷款质量和筹措低成本存款，而由资金管理部门来决定怎样更好地使用银行的资金或怎样更好地为贷款提供资金。（3）资金转移定价系统可以为存款和贷款的定价提供合理的依据和指导。（4）资金转移定价系统可以为区域经济特点不同、资产负债结构不同的分支机构提供一致、公平的业绩评价体系，从而能提高分支机构增加存款的积极性，抑制高风险信贷投放的盲目性。（5）资金价格的公布为总行提供了一个能够控制单笔交易的价格杠杆，这样总行能对分支行的微观经营行为施加影响，并能有效地向分支行传导总行资产负债管理的战略和意图。
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| 關於作者： |
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廖继全，41岁，融和友信董事长兼CEO，中国互联网金融的开拓者。获中美两国名校学历，曾任用友金融副总裁。致力金融信息化20载，打造了一支业绩持续高增长的大型专业团队；定制化服务100余家大中型银行，帮助一个资产超百万亿元的行业把业绩与风险管理蓝图变成了现实。不断撰写、推出《银行价值经营创新丛书》的新品种，为国际领先银行业绩管理的方法与经验落地中国，为国内银行价值经营的标准化、流程化和信息化，立下了一个行业领军者的丰碑。
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| 目錄：
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第1章 导论
资金转移定价的含义与用途
资金转移定价的概念基础
资金转移定价的实际应用
资金转移定价机制的基本规则
小结
第2章 资金转移定价FTP的概念
资金转移定价的基本原理
选择定价方法：资金池法vs期限匹配法
转移定价收益率曲线
期限匹配法中没有考虑到的风险
小结
第3章 一般贷款的转移定价
简单贷款
分期偿付贷款
可变利率贷款的转移定价
单笔贷款转移定价vs贷款池转移定价
日利率基础vs月利率基础转移定价
银行卡贷款的转移定价
小结
第4章 提前偿还贷款的转移定价
弥补性费用
选择权费用
将提前偿付选择纳入FTP系统
小结
第5章 存款的转移定价
已使用的资金vs所提供的资金
存单的转移定价
非定期存款的转移定价
流动性费用
小结
第6章 资金转移定价中的流动性费用
流动性的重要性
定期流动性
确定流动性费用和收益的大小
或有流动性
流动性抵销单位
小结
第7章 FTP系统的资金中心
资金中心的职能
资金中心的目标
FTP系统的资金中心
小结
第8章 无息项目的转移定价
权益的转移定价
贷款损失准备金的转移定价
办公场所和设备的转移定价
商誉及其他无形资产的转移定价
现金和存款准备金的转移定价
应付账款和应收账款的转移定价
其他资产和其他负债的转移定价
小结
第9章 FTP系统的开发与实施流程
流程的参与人员
指导委员会
系统开发与实施流程中的职责划分
系统应用的优先顺序
简单系统vs复杂系统
系统的实施计划
系统开发与实施流程的时间线
小结
第10章 FTP系统软件
外购vs自行开发
如何选择软件供应商
软件购买合同的议定
供应商调查问卷
小结
第11章 FTP系统数据
数据流
数据审核
小结
第12章 FTP系统模型
管理层级
账户结构
转移定价法
附加费用
收益率曲线
报告
系统运行进度
小结
第13章 FTP系统的实际应用
定期管理报告
业务条线的比较性评估
业务条线和产品决策
贷款和存款的定价
盈利能力分析的影响因素
薪酬决策
小结
第14章 FTP案例研究
案例一：业务条线的业绩
案例二：银行分支机构比较分析
案例三：贷款盈利能力分析
案例四：核心利润vs利率风险利润
小结
第15章 FTP与风险调整业绩指标
银行业绩评估指标
风险调整后的业绩指标
最低预期回报率的概念
最低预期回报率的确定和应用
利用最低预期回报率分析银行盈利能力
风险调整资本回报率的计算
风险调整资本回报率的其他应用
小结
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| 內容試閱：
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第3章 一般贷款的转移定价
在大多数资金转移定价系统中，简单贷款的转移定价处理起来都相对容易。除非涉及到提前偿付或其他的选择权，对简单贷款的转移定价而言，一般的资金转移定价方法即够用。与资产负债表中的其他很多项目相比，简单贷款转移定价所涉及到的决策要少得多。
贷款转移定价是银行资金转移定价的一个关键组成部分，值得仔细考虑。了解贷款投资组合的盈利能力是银行管理信息的一个重要内容。本章及后面的第4章将探讨贷款的转移定价问题。后面的示例3.1给出了1998～2000年各个月份的收益率曲线。除非另有注明，否则我们在举例中使用的数据都来自这些收益率曲线。
为方便讨论，本章中的举例都只涉及单笔贷款。现实中，银行可能要为一个贷款池制定转移价格，该贷款池具有类似的起始日期、分期偿付安排以及到期时间。本章稍后将探讨由类似贷款组成的贷款池如何制定转移价格。
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