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『繁體書』時間序列分析:總體經濟與財務金融之應用 二版

書城自編碼: 2595820
分類: 繁體書 →台灣書
作者: 陳旭昇
國際書號(ISBN): 9789574837373
出版社: 東華
出版日期: 2013-03-25
版次: 二版
頁數/字數: 468頁
書度/開本: 19x26x1.9cm

售價:NT$ 500

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內容簡介:
本書目的在於以直觀且有系統的方式,介紹讀者現代時間序列的計量分析工具,對於每一個主題都有總體經濟或是財務金融的實例應用,並說明如何以計量軟體執行估計、檢定、預測與模擬。應用的例子包含:
匯率,購買力平價困惑
亞洲金融風暴
物價膨脹率,失業率,以及短期利率VAR模型
股票價格現值模型
貨幣政策的認定
需求面/供給面衝擊與景氣循環
利率期限結構模型
央行在外匯市場的干預
相信此書將有助於讀者研讀總體經濟或財金相關領域的實證文獻。
二版中最為重要的新「亮點」就是有關DSGE模型的討論。DSGE模型儼然已經成為現代總體經濟研究的基本研究工具workhorseofmodernmacroeconomics。我將會討論許多與DSGE模型有關的主題,包括理性預期、一階與二階隨機差分方程式、一階與二階隨機差分方程組、對數線性化,以及DSGE模型的求解。其中,我特別介紹一個簡單而符合直覺的求解法:Binder-Pesaran法。最後,除了介紹如何自行撰寫程式求解DSGE模型,我還進一步介紹目前在DSGE模型建構中十分優越且受人歡迎的外掛程式:Dynare。
目錄
1.緒論:經濟理論與實證
2.時間序列導論
3.定態時間序列I:自我迴歸模型
4.定態時間序列II:ARMA模型
5.預測表現之評估
6.單根與隨機趨勢
7.結構性變動
8.向量自我迴歸模型概論
9.縮減式VAR
10.結構式向量自我迴歸I:遞迴式VAR
11.結構式向量自我迴歸II
12.共整合與向量誤差修正模型
13.ARCH-GARCH模型
14.蒙地卡羅模擬與Bootstrap
15.時間序列中的AR迴歸模型
16.DSGE模型

 

 

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