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內容簡介： 本书以国际金融资产、大宗商品及汇率风险的管理与决策为主题，重点阐述了基于期货和期权对冲理论的波动率预测、风险度量方法及其在跨国（境）金融资产配置、大宗商品和汇率风险管理中的应用；研究了复杂因子驱动下基于Garch族模型、Copula函数和高频数据的波动率建模方法；提出了市场状态的识别方法、极端市场行情下状态依赖的选择性对冲策略，拓展了传统套期保值理论；在理论研究的基础上，针对资本市场、大宗商品市场与汇率市场开展了大量的实证研究工作。本书各章沿着问题、模型方法、实证分析的范式开展理论和实际应用研究，为跨国（境）资产配置、大宗商品运营及汇率风险管理提供决策参考。 本书适用于高等院校风险管理、国际经济与贸易、应用统计等专业的师生研讨和教学，也可作为实际风险管理工作者的参考书。 目錄： 第1章 国际金融资产与大宗商品风险管理概述 1.1 引言 1.2 主要国际金融资产风险管理概述 1.3 主要大宗商品风险管理概述 本章参考文献 第2章 风险管理基本理论与模型 2.1 引言 2.2 期货套期保值模型与方法 2.3 期权套期保值理论 2.4 等价鞅理论 2.5 GARCH族波动率模型 2.6 Copula函数基本理论 2.7 隐马尔科夫模型（HMM） 本章参考文献 第3章 复杂市场因子驱动下股票市场风险管理 3.1 引言 3.2 最小方差套期保值策略 3.3 波动率的测度方法 3.4 已实现波动率的预测模型 3.5 实证检验 3.6 本章小结 本章参考文献 第4章 非线性风险因子下股票市场风险管理 4.1 引言 4.2 风险厌恶型效用函数下期权套期保值模型的构建与求解 4.3 负指数效用函数下期权最优套期保值策略 4.4 实证分析 4.5 本章小结 本章参考文献 第5章 基于Copula-GARCH方法的交叉汇率风险管理 5.1 引言 5.2 交叉汇率期权对冲模型 5.3 交叉汇率期权对冲模型求解 5.4 交叉汇率期权对冲模型的应用 5.5 国际投资交叉汇率风险管理建议 本章参考文献 第6章 基于下偏矩的国际投资组合汇率风险管理 6.1 引言 6.2 问题描述 6.3 最优套期保值模型 6.4 实证研究 6.5 本章小结 本章参考文献 第7章 考虑偏度特征的甲醇风险管理 7.1 引言 7.2 边际分布建模 7.3 套期保值组合建模 7.4 实证过程 7.5 实证分析 7.6 本章小结 本章参考文献 本章附录 第8章 资金流动性约束下镍价格风险动态对冲方法研究 8.1 引言 8.2 相关研究评述 8.3 考虑资金流动性的期货动态套期保值模型 8.4 实证结果和分析 8.5 本章小结 本章参考文献 第9章 铜管期货交叉套期保值方法研究 9.1 引言 9.2 文献综述 9.3 实证分析 9.4 本章小结 本章参考文献 第10章 市场状态依赖下国际原油价格风险管理 10.1 引言 10.2 期货套期保值模型 10.3 期货套期保值绩效评价 10.4 实证研究 10.5 本章小结 本章参考文献

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